2023經濟與金融數據課堂 開講了~~

事實數據之於經管🕺🏿、社會科學學科研究者，就像科學實驗數據之於理工科研究者，是進行學術研究的事實數據基礎🧑‍🔧。數據課堂旨在提升大家的數據獲取和使用能力，使大家不僅知道從哪裏獲取數據🧌，如何獲取數據，同時學會判斷所獲取數據的質量🐲，挖掘深藏在數據背後的邏輯👩‍🚀，全方位提高數據素養🪨🐦‍⬛。歡迎老師😭、同學們積極參與數據課堂培訓🧙🏻，並為辦好數據課堂出謀劃策……

第一講^（加） RESSET高頻數據的調取與應用

【主 講人】 趙陽（銳思數據高級金融研究員）

【講座時間】2023年5月17日（周三）下午 2:00-4:00

【講座方式】 騰訊會議🤙🏿： 362-496-426

會議鏈接😳：https://meeting.tencent.com/dm/4UmFPzJpvt5f

【講座內容】 🧔🏿‍♂️：

1. RESSET高頻數據庫簡介；

2. SAS數據集的下載以及Python讀取和R語言讀取；

3. 交易所整體交易機製講解；

4. 按照一個交易日的時間順序介紹高頻數據，並說明不同交易所➰、不同年份、不同交易時間產生的數據差別🪦；

5. 高頻數據中在第四部分沒有涉及到的問題，並進行在線答疑解惑；

6. 數據處理代碼片段。

【數據庫介紹】

RESSET銳思高頻數據庫系統（基礎版）：

提供上海與深圳兩個交易所上市交易工具的高頻數據。相關工具包括股票、指數、債券、基金🛑、權證、回購等🧑🏿‍🏫🌘。如交易的時間☝🏼、成交價格👴🏿、成交量、5個賣價與賣量🐐、5個買價與買量等，及相應的市場買賣指標👰🏼‍♂️。

RESSET銳思高頻數據庫系統（增強版）：

RESSET滬深增強版高頻數據提供上海與深圳兩個交易所上市交易工具的增強版分筆及1分鐘⚽️、5分鐘、10分鐘🧑🏻‍🦽、15分鐘🍾、20分鐘、30分鐘🕗、40分鐘、60分鐘間隔的分時高頻數據。相關工具包括股票、指數、債券、基金🧑🏽‍🚀、回購等👩‍🔧。數據包括市場十檔行情👩🏻‍🚒、逐筆成交、指數行情、委托隊列、逐筆委托（僅深市）。高頻數據的引入將為金融模型的構建、驗證等環節，以及算法交易策略研究提供強大的支持。

【數據庫說明頁】

RESSET銳思高頻數據庫系統（基礎版）

https://ecollection.rx2l32.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021498966403966

RESSET銳思高頻數據庫系統（增強版）

https://ecollection.rx2l32.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021896131503966

【主講人簡介】趙陽，銳思數據高級金融研究員，金融學碩士🆘，金融工程學學士，畢業於對外經濟貿易大學。主要負責銳思數據產品線金融數據方面的分析與研究工作🫀，擁有多年金融數據、統計數據的分析研究經驗🧒♻️。主要參與的項目包括金融計算與建模雲實驗平臺、金融量化投資平臺等。